اثر صانع السوق على سوق الأوراق المالية دراسة تطبيقية بالتطبيق على سوق الاوراق المالية المصرية | ||
| مجلة الدراسات المالية والتجارية | ||
| Article 8, Volume 32, Issue 3, December 2022, Pages 328-347 PDF (575.8 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mosj.2022.273388 | ||
| Author | ||
| نهى مصطفى أحمد الشرقاوي | ||
| کليه تجاره، جامعة بني سويف | ||
| Abstract | ||
| الهدف الرئيسي من هذه الورقة هو قياس كفاءة البورصة المصرية على أساس ضعف الشكل: فرضية تستند إلى المؤشر اليومي الذي يمثل 30 EGX خلال الفترة من يناير 2015 إلى ديسمبر2020، وتهدف أيضاً إلى نظام صانع السوق ومتطلبات تطبيقه في أسواق الأوراق المالية بالاسترشاد بالتجارب العالمية، فنحن نقترح نموذجا متطورا لصنع الأسواق لبناء نماذج أكثر ثراء تقوم على عوامل يمكن أن تكون مفيدة في فهم خصائص الأسواق القائمة وفي التنبئو بآثار التغيرات الهيكلية، ولقد تم التوصل إلى الإستنتاج الرئيسى بأن البورصة المصرية غير فعالة في الشكل الضعيف لفرضيه السوق الكفؤ من خلال استخدام مجموعة من التقلبات الإحصائية من حيث Jarque-Bera, Ljung-Box, ARCH-LM، جذر الوحدة, نسبة التباين، و garch (1,2) . | ||
| Keywords | ||
| صانع السوق; تجارب اسواق عالميه لصانع السوق; صناع السوق في ناسداك; نموذج GARCH; نموذج صانع السوق | ||
|
Statistics Article View: 315 PDF Download: 1,275 |
||
