استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوک المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية | ||
| مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية | ||
| Article 9, Volume 56, Issue 1, January 2019, Pages 1-21 PDF (1.12 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/acj.2019.34835 | ||
| Authors | ||
| السيدة عبد الفتاح اسماعيل; محمد صالح الحناوي; هيثم مجدي إدريس | ||
| قسم إدارة الأعمال کلية التجارة جامعة الإسکندرية الإسکندرية جمهورية مصر العربية | ||
| Abstract | ||
| تتناول الدراسة المقاييس المختلفة لمخاطر السوق التى تواجه البنوک المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية وفقاً لتوصيات لجنة بازل للرقابة على البنوک (BCBS)، بالإضافة إلى تطبيق أحدث تلک التوصيات وذلک عن طريق تقدير العجز المتوقع (Expected Shortfall "ES") فى تلک البنوک باستخدام الطريقة المعلمية والطريقة شبه المعلمية، کما أنه سوف يتم استخدام أحدث طرق اختبار دقة نتائج عن طريق إجراء اختبار (Back-testing) على تقديرات مخاطر السوق. تساعد الدراسة البنوک فى تحديد أفضل الطرق التى تُعطى تقديرات دقيقة لمخاطر السوق لا تختلف کثيراً عن المخاطر الفعلية، بالإضافة إلى تحديد وتعريف مقياس العجز المتوقع المستخدم فى تقدير مخاطر السوق فى البنوک، وتحديد طرق القياس، ومقارنة نتائج طرق القياس للوصول إلى أدق النتائج عن طريق اختبار دقة النتائج (Back-testing) للوصول إلى أدق طريقة يمکن الاعتماد عليها بصورة أکبر فى تقدير مخاطر السوق فى البنوک. بصفة عامة، أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطريقة شبه المعلمية في تقدير مخاطر السوق في البنوک. | ||
| Keywords | ||
| مخاطر السوق; البنوک; العجز المتوقع; الطريقة المعلمية; الطريقة شبه المعلمية | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 545 PDF Download: 1,276 |
||
